Актерская карьера Лори началась как история Золушки: выступая на сцене в составе «Larry Moss Acting Studio», она была обнаружена режиссером Фрэнком Дарабонтом («Побег из Шоушенка», «Зеленая миля»), который посчитал, что она идеально подойдет на главную роль в го драме «Мажестик». Холден превосходно исполнила возлюбленную Джима Кэрри, получив самые лестные отзывы критиков во всем мире. В этой картине зритель мог увидеть то, что Дарабонт назвал «свежим, прекрасным исполнением, напоминающим старых Голливудских звезд с их блеском». Недавно Лори снялась в экранизации комикса «Фантастическая четверка», где её партнером стал Майкл Чиклис, сыграла в независимой картине «Миллионы Бэйли» с Тимом Карри, Джоном Ловитцом, Дженнифер Тилли и Дином Кейном, вместе с Беном Кингсли в появилась в ленте «Knights of Impossingworth Park». С отличием окончив учебу в Калифорнийском университете, Лори поехала изучать классический театр в Лондон, где стажировалась в Академии драматического искусства Веббера Дугласа. Она сыграла одну из главных ролей в мини-сериале «Молодая Катрина» с Ванессой Рэдгрейв, исполнила роль Мариты Коваруббиос, информатора Фокса Малдера в ООН, в сериале «Секретные материалы». В 1998 году Холден снялась вместе с Майклом Бином в телесериале «Великолепная семерка», римейке классического фильма.